Казахстанские банки проверили на прочность: есть результаты

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подвело итоги ежегодного надзорного стресс-тестирования банков. Проверка показала, что даже при неблагоприятном сценарии крупнейшие банки Казахстана сохраняют достаточный запас капитала и способны продолжать работу.

В исследование вошли 11 крупнейших банков, на которые приходится 86% активов и 87% кредитного портфеля всего банковского сектора страны. Именно эти финансовые организации прошли моделирование возможного экономического кризиса. В рамках стресс-теста регулятор оценивает, насколько устойчивыми останутся банки при ухудшении макроэкономической ситуации, росте проблемных кредитов и других негативных факторах.

По итогам проверки совокупный показатель достаточности основного капитала (k1) составил 16,1%, тогда как минимальное нормативное значение без учета буферов составляет 5,5%. Для сравнения, годом ранее этот показатель находился на уровне 15%.

Наибольшее давление на финансовую устойчивость банков в стрессовом сценарии оказали кредитные и рыночные риски. Однако полученные процентные и непроцентные доходы позволили частично компенсировать их влияние на капитал.

По итогам стресс-тестирования каждому банку установлен индивидуальный буфер капитала. Его размер зависит от уровня потенциальной уязвимости и может составлять от 0% до 3% от суммы активов и условных обязательств, взвешенных по степени риска. Такой механизм используется для того, чтобы в случае ухудшения экономической ситуации банки имели дополнительный запас прочности. Одновременно эти требования могут ограничивать выплату дивидендов акционерам.

Еще одним нововведением стала публикация результатов по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка-участника.

«Впервые в рамках отчета представлены сведения по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка-участника. Раскрытие этих данных проводится в рамках поэтапного повышения прозрачности надзорного стресс-тестирования и направлено на повышение уровня доверия рынка и общества к регуляторной политике и банковской системе в целом», — сообщили в АРРФР.

Регулятор отмечает, что результаты стресс-тестирования используются не только для оценки устойчивости банков, но и для определения дополнительных требований к капиталу, которые должны повысить готовность финансовых организаций к возможным экономическим шокам.